История парка «Сокольники» началась в XV в., когда на его территории росли дремучие леса, где Иван Грозный устраивал соколиную охоту. В XVIII в. здесь появилась Сокольническая слобода, место жительства сокольников — людей, обучавших охотничьих хищных птиц.  В конце XVII в. на месте леса образовались Сокольничья, Оленья и Алексеевская рощи. При Петре I для гуляний была прорублена широкая аллея — Майский просек, которая существует до сих пор. 

В середине XIX в. Сокольники обустроили: на месте старых водоёмов вырыли пруды, прорубили 8 лучевых аллей, которые расходились от центра, и 2 поперечных просека.  В 1878 г. Сокольничья и Оленья рощи были куплены городом, и в них устроили общедоступный парк для гулянья.

В годы революции и Гражданской войны территория парка пришла в запустение. В 1930-е гг. его начали восстанавливать: очистили территорию, посадили новые растения, у главного входа построили фонтан, а на большом кругу — сцену и ресторан. Во время Великой Отечественной войны парк был временно закрыт, но на его территории продолжалась активная деятельность в поддержку фронта. В 1959 г. на его территории прошла первая в СССР международная выставка промышленной продукции США.

В 1970-х гг. в парке убрали дачную застройку, а в южной части парка построили дворец спорта «Сокольники». 5 сентября 2015 г.в здании администрации парка открылся музей, цель которого — восстановить и сохранить память о Сокольниках.